A modern tőzsdei kereskedés tele van teljesen új és ismeretlen feltételekkel a legtöbb befektető számára: algoritmikus kereskedés, robot a tranzakciók automatikus végrehajtásához, jelekkel történő kereskedés stb. Mindössze 20 évvel ezelőtt az emberek a piacon dolgoztak, kizárólag saját megérzéseikre és tudásukra támaszkodva, semmilyen külső segítségre nem számítva. Sokat változott ma. Okos, gyors és meglepően pontos elemző rendszerek kerültek a dobogóra. Azonnal elnyerték kereskedők millióinak szívét szerte a világon. Az élő ember nem képes versenybe szállni egy ilyen géppel állóképességében, teljesítményében és még sebességében sem. Mi tehát pontosan az algoritmikus tőzsdei kereskedés?
Algo kereskedelem és fajtái
Az automatikus spekuláció a piacon a múlt század 80-as éveiben keletkezett. De azokban a napokban a "puszta halandók" távol álltak ettől a technológiától. Kivételesen nagy intézményi befektetők használták, akiket megkülönböztettek a komoly számítási erőforrásokhoz való hozzáférés és a szellemi erőforrások. Most ezt az újítást bárki használhatja, aki rendelkezik számítógéppel vagy bármilyen más, internet-hozzáféréssel rendelkező eszközzel.
Ma két alapvető definíció létezik, amelyek a legteljesebben jellemzik az algoritmikus kereskedelem fogalmát:
- Automatikus rendszer, amely önállóan nyitja meg a tranzakciókat a befektető pénzeszközeivel. Maga a kereskedő általában nem vesz részt a megrendelések leadásában. A program szigorúan a megadott algoritmuson belül működik. Az ilyen szoftvereket automatikusnak hívják mechanikus kereskedési rendszer (rövidítve: ATS, illetve MTS). A második lehetőségnél a kereskedő ellenőrzi a műveletek egy részét. Az első verzió teljesen önálló. Elég lesz, ha egy kereskedő egyszer beállítja a beállításokat, majd szükség esetén kivonja a számláról a rendszer által megkeresett pénzt. Az MTS és az ATS munkamódszere teljesen azonos lehet.
- A nagy játékos megrendelésének végrehajtásának elve, amelyben az automatikusan kisebb részekre oszlik. Egy ilyen megrendelést fokozatosan, több szakaszban nyitnak meg, az eredetileg szigorúan meghatározott szabályok szerint. Az utasítások általában árjellemzőket, osztott algoritmusokat és számos egyéb paramétert tartalmaznak, amelyek meghatározzák a megbízások közvetítőnek történő továbbításának feltételeit. A folyamat automatizálásának fő célja nem annyira a haszonszerzés, hanem az, hogy olcsóbbá tegye a megrendelést egy kereskedő számára, valamint hogy csökkentse a meghibásodásának kockázatát. Mint a gyakorlat azt mutatja, ez a technológia globális formában csökkenti a nagy tranzakciók piaci hatását, mivel minden folyamat zökkenőmentes. Képzelje csak el, mennyi idő kellett volna a cég 100 1 részvényének manuális, 4-XNUMX részvény eladásához. Az MTS vagy az ATS segítségével a feladat sokszorosára egyszerűsödik. A legnépszerűbb algoritmusok a következő pozíciókat tartalmazzák: VWASP, Cél bezárása, Megvalósítás, TWAP, A térfogat százaléka, Hiány, Összekötött.
Annak érdekében, hogy könnyebben megérthesse, mi a helyzet a befektetőkkel most, kevésbé bonyolult szavakat fogok használni. Az algoritmikus kereskedés minden olyan rutin folyamat automatizálása, amely folyamatosan kíséri a kereskedést. Nem kell saját elemzést végeznie és összetett matematikai modelleket számolnia. Ezenkívül az ATC jelentős időt takarít meg, és enyhíti az érzelmi stresszt és a kiégést. Ez mindig is a sikeres cserejátékos szinte legfőbb ellensége volt. Néha a túl sok izgalom meghiúsította a potenciálisan jövedelmező, több millió dolláros kereskedelmet. Kompetensen konfigurálva kereskedelmi robot soha nem követ el hibát fáradtság vagy kétség miatt. Mindig világosan és gyorsan cselekszik, a lefektetett algoritmus szerint.
Szakértők úgy vélik, hogy az algoritmikus kereskedés a NASDAQ-val, az első automatizált tőzsdei kereskedési rendszerrel egy időben jelent meg. Az 1971-es évet vették kiindulópontnak.
Természetesen az új technológiák nem mindig voltak nagyon pontosak és tökéletesek. 1987-ben a mechanikus kereskedés hatalmas hibához vezetett, amely szó szerint összeomolta az amerikai tőzsdét. Most minden "mellékhatás" nullára csökkent, így nem kell félni, hogy a robot elárasztja értékes betétjét.
Az automatizált kereskedés fő formája a nagyfrekvenciás kereskedés. Minden tranzakció másodperc töredéke alatt fejeződik be, ami fizikailag lehetetlen, ha manuálisan dolgozik. Ezért hozzáadom a mechanikus kereskedési rendszerek fő előnyeihez a műveletek hihetetlen gyorsaságát is.
Modern algoritmikus kereskedelem: lényeg és alapelvek
Azok a játékosok, akik elsajátították ezt az újdonságot, kvantum befektetők státuszt kaptak (kvantumok). Algoritmikus kereskedőknek is nevezik őket. Az ilyen piaci szereplők csak annak a valószínűségnek az elméletére támaszkodnak, hogy a kiválasztott eszköz ára a kívánt tartományba esik. Alapvetően az új generáció játékosai teljesen felhasználják az összes folyamat automatizálását. De elméletileg mindez manuálisan is elvégezhető. Az ilyen befektetők általában a múltban ismétlődő mintákat keresnek, de az MTS vagy az ATC segítségével. A programba beépített algoritmus sokkal gyorsabban észleli a hasonlóságokat, mint a legtapasztaltabb kereskedő. Magabiztosan állíthatom, hogy az algoritmikus kereskedelem lényege a vizsgált eszköz történelmi adatainak elemzésében, valamint a speciális eszközökkel való munkában rejlik, amelyeket szinte minden modern kínál Forex robot... Tehát a szakértők három lehetőséget határoznak meg a valószínű pozíciók kiválasztásához:
- kézikönyv: a kutató matematikai szabályok és modellek segítségével egyedül elemzi a történeti adatokat;
- automatikus: ugyanez történik egy mechanikus asszisztens használatával is, ami jelentősen lerövidíti az eljárás időtartamát és növeli a bemeneti adatok mennyiségét;
- genetikai: az összes algoritmust közvetlenül maga a szoftver fejleszti, amely már rendelkezik mesterséges intelligenciával, és képes önálló tanulásra és fejlesztésre.
Azonban mindig emlékeznie kell arra, hogy a legokosabb robot sem pszichés és minden bizonnyal nem csodaszer bármilyen veszteség esetén. A modern piac kiszámíthatatlan a mozgásában. A gazdaság instabilitása és a veszélyesen ingadozó politikai háttér milliókat hozhat egy illetékes kereskedőhöz, és egyenesen tönkreteheti. Ezért a tudás, a megszerzett tapasztalatok és a tőzsde elemzésének képessége továbbra is kötelező minden olyan játékos számára, aki pozitív eredményt akar elérni tevékenysége során.
Az algoritmikus kereskedelem fejlődésének története
Tehát, mint fentebb említettem, 1971-et tekintik a kiindulópontnak. De hogyan fejlődtek tovább az események? 1998-ban az amerikai értékpapír-bizottság (SEC) hivatalosan engedélyezte az elektronikus kereskedési platformok használatát. Ekkor kezdődött az igazi high-tech verseny.
Az algoritmikus tőzsdei kereskedelem fejlődésének történetében érdemes figyelni a következő kulcsfontosságú pontokra:
- 2000-es évek: az automatikus tranzakciók néhány másodperc alatt befejeződnek, és a robotok piaci részesedése kevesebb, mint 10%;
- 2009: a megbízások végrehajtásának sebessége többször csökken és eléri a pár milliszekundumot, az automatikus asszisztensek aránya meredeken, 60% -ra nő;
- 2012 és később: a tőzsdén bekövetkező események kiszámíthatatlansága hatalmas hibákat von maga után a legtöbb szoftver merev algoritmusaiban, ami az automatikus tranzakciók mennyiségének a teljes tömeg 50% -ára való csökkenéséhez vezet (mesterséges intelligencia technológiát fejlesztenek és valósítanak meg).
A nagy frekvenciájú kereskedés ma is releváns. Számos rutinszerű műveletet, például a piac skalpelését, automatikusan hajtják végre, ami jelentősen csökkenti a kereskedő munkaterhelését. A gép azonban még nem tudta teljesen pótolni az élő emberi értelmet és a fejlett intuíciót. Ez különösen igaz azokra a helyzetekre, amikor a tőzsdén tapasztalható volatilitás nagymértékben megnő a gazdaságilag jelentős világhírek megjelenése miatt. Ebben az időszakban a szakértők határozottan javasolják, hogy ne támaszkodjanak a kereskedési robotokra.
Algoritmusok változatai
Lényegében egy meghatározott utasítás- vagy szabálykészlet, amelyet a hozzárendelt feladatok végrehajtására hoztak létre. Ha algoritmikus kereskedelmet értünk, akkor a robot felváltja az egyedi algoritmusokat, és ellátja egy független piaci szereplő funkcióját. A szabályok alaplistájának megírásához információkat veszünk a tervezett tranzakciók végrehajtási idejéről, azok volumenéről, valamint az eszköz múltbeli, jelenlegi és jövőbeli árairól.
Az algoritmikus kereskedésnek több alapvető iránya van:
- Automatikus fedezeti ügylet. Ennek lényege egy bizonyos szabályrendszer létrehozása, amellyel a kereskedő csökkentheti a kockázatait.
- Közvetlen hozzáférés a likviditáshoz. A cél a kereskedési platformokhoz való csatlakozás, a piacra lépés költségeinek csökkentése, valamint a legnagyobb munkasebesség megteremtése benne.
- Statisztikai stratégia. Itt mindenféle kereskedési opció folyamatos kereséséről és potenciálisan jövedelmező "kiskapukról" beszélünk. Az adatok időbeli statisztikai elemzésén alapul.
- Algoritmikus végrehajtási stratégia. Ez a technika magában foglalja a kereskedés nyitásával és zárásával kapcsolatos speciális feladatok elvégzését.
- Nagyfrekvenciás kereskedés. Jellemzője a megrendelések azonnali kialakítása és végrehajtása hatalmas mennyiségben. Bizonyos kockázatok hátterében az algoritmikus kereskedelem ezen irányának jelentős előnyei vannak.
Bizonyos hasonlóságok ellenére a deviza és a tőzsde jelentősen eltér az alkalmazott automatizált kereskedési módszerektől. Mindegyiknek sok árnyalata van. Ha sikeres befektetővé akar válni, akkor nem szabad figyelmen kívül hagynia őket. Az alábbiakban erről részletesebben szólok.
Az algoritmikus kereskedés jellemzői a tőzsdén
Sok játékos valódi aranybányának nevezi ezt a cserét. Itt sikerült a legtöbb legnagyobb befektetőnek megszerezni a vagyonát, kezdve a minimális betéttel, de meglehetősen terjedelmes tudáspoggyásszal és lenyűgöző ambíciókkal. A tőzsde széles teret nyit az automatikus kereskedés aktív alkalmazásának. A megfigyeléseket követően azonban itt az algoritmikus módszerek gyakoribbak a nagy résztvevők (vállalatok) körében, míg az egyének inkább bíznak saját készségeikben és képességeikben.
Ezen a piacon az automatikus kereskedésnek többféle módja van:
- Piacképzés. Minden stratégia itt a likviditás szükséges szintjének fenntartására irányul. Ezt a technikát megkülönbözteti globális jellege és hatalmas pénzkínálata, mivel a legbefolyásosabb piaci szereplőkről beszélünk. Market Maker-nek hívják őket. Ezek a játékosok mondhatják azt, hogy követik az általános rendet és meghatározzák a kereskedelem irányát. A piacvezetők gyakran elhunyják a szemüket a saját profitjuk felé, kielégítve a különféle eszközök iránti keresletet. Természetesen ez nem teljes érdektelenség kérdése, mivel ezek a befektetők kapnak bizonyos jutalmat magától a tőzsdétől.
- Döntőbíráskodás. Ez egy meglehetősen specifikus technika, amely a pénzügyi eszközökön való spekuláción alapul, amelyek közötti korreláció gyakorlatilag nulla. Ennek az iránynak a megkülönböztető jellemzője a minimális eltérés. Arról beszélünk, hogy ugyanazon társaság határidős ügyleteivel vagy részvényeivel, vagy ugyanazon eszközökkel dolgozzunk, de teljesen más piacokon. A rendszer figyeli a kapcsolódó pozíciók áringadozásait, majd speciális arbitrázs tranzakciókat hajt végre, amelyeken keresztül végül kiegyenlítik az értéket.
- Páros és kosárlabda kereskedelem. Ez ellentétes technológia az előző irányhoz képest. Két vagy több olyan eszközt használ, amelyeknek magas a korrelációs százaléka (nem egyenlő az eggyel). A logika az, hogy ha egy eszköz eltér egy bizonyos pályától, akkor nagy a valószínűsége, hogy végül visszatér a csoporthoz. Az algoritmusok fő feladata ebben az esetben az ilyen mozgás nyomon követése és az alapján nyereséges tranzakciók végrehajtása.
- Elülső futás. Itt a használt eszközzel lebonyolított kereskedések mennyiségének elemzéséről, valamint a legtöbb nagyszabású megrendelés kiszámításáról beszélünk. Az algoritmus figyelembe veszi az ár nagy megrendeléssel történő tartását, és nagyszámú tranzakció ellenkező irányú előrejelzését jósolja. Ennek eredményeként az adatelemzés gyorsasága miatt bizonyos ingadozások lépnek fel a szalagon és a rendelési könyvben, amelyeket az előírt algoritmusok megfognak. Fő feladatuk apró mozgások kijelölése. Sőt, ezt gyorsabban kell megtenni, mint a többi résztvevőt.
- Technikai elemzésen alapuló rendszerek. Ez magában foglalja a piaci hatékonysághiány alkalmazását, valamint a feltörekvő trendek észlelését számos speciális eszköz felhasználásával. Leggyakrabban az ilyen típusú stratégiák profitszerzésre irányulnak a technikai elemzésből vett klasszikus technikák alkalmazásával.
- Volatilitási kereskedés. A legtöbb szakember és tőzsdei elemző az ilyen típusú kereskedést tartja a legnehezebbnek. Ebben az esetben a résztvevők opciókkal dolgoznak, és megpróbálják megjósolni a hangszer volatilitását. Egy ilyen játék óriási pénzügyi kockázatokat rejt magában, ezért ez a befektetési lehetőség csak akkor lehetséges, ha nagy számítási teljesítményhez és tapasztalt szakemberek egész csoportjához van hozzáférése.
Algo kereskedés Forex-en
A devizapiacot már gyakorlatilag robotok lakják. A műveletek nagy részét automatizált kereskedési tanácsadók végzik, akiknek gyorsan és pontosan sikerül piacra lépniük, ezáltal mesés bevételt hoznak tulajdonosaiknak. Ilyen népszerűség Forex botok főleg a MetaTrader 4 kereskedési platformon keresztül érkezett, amelyet az eddigi legfunkcionálisabbnak és legfejlettebbnek tartanak. A szakértői tanácsadók az MQL4 programozási nyelvnek köszönhetik sikerüket. Ő teszi lehetővé az algoritmikus kereskedés elsajátítását a befektetők számára, minimális szakmai poggyásszal. A modern terminál és az adaptált programozási nyelv számos előnyt kapott, amelyek azonnal megnyerték a piaci szereplők oroszlánrészét:
- az MQL4-ben írt kereskedési szoftver kis számítási teljesítmény mellett is tökéletesen működik, így egy szabványos PC elég lesz a felhasználó számára;
- ezt a programozási nyelvet még egy hétköznapi ember számára is könnyű elsajátítani, így ha kívánja, beszerezhet egy referenciakönyvet, tanulmányozhatja az alapot, és maga is írhat egy teljesen működőképes kereskedési asszisztenst;
- a beprogramozott tanácsadók azonnal készen állnak a munkára, így biztonságosan megvalósíthatók a terminálon és tesztelhetők;
- A MetaTrader 4 sokféle csereeszközzel van felszerelve az algoritmikus szoftverek teljesítményének tesztelésére.
Ha be akar csatlakozni a modern devizakereskedők soraiba, és megtapasztalja az automatizált kereskedés minden varázsát, az MT4 és az MQL4 kiváló alkalom lesz arra, hogy gyorsan megtanulja egy ilyen játék minden finomságát. Ezenkívül esély van arra, hogy igazi programozóvá váljon, és kifejlesszen egy egyedi asszisztenst, a szükséges funkciók teljes készletével.
Azt kell mondanom, hogy az algoritmusokat nemcsak magánszemélyek, hanem a hitelintézetek is aktívan használják. Például segítségükkel a bankok frissítik a devizapárok árait a kereskedési szinteken. Ennek köszönhetően minden műveletet gyorsabban és pontosabban hajtanak végre, mivel nincs emberi tényező.
Van egy speciális Forex robot, amelyet tapasztalt befektetők ajánlanak? Igen, létezik ilyen program, és tudom ajánlani, mivel személyesen sikerült tesztelnem ezt az asszisztenst. Ez egy automatikus tanácsadó Abi... A róla szóló vélemények szinte minden fórumon láthatók, amelyeket a devizakereskedelem témáinak szenteltek. Ezt a szoftvert a modern játékosok összes követelményének figyelembevételével fejlesztették ki, és kiváló teljesítményt nyújt (a tranzakciók több mint 85% -a pluszban teljesül a befektető számára). A programot könnyű elsajátítani, ezért azt javaslom, hogy Abival tanuljuk meg az algoritmusok világát.
Robotok létrehozása az automatizált kereskedéshez
Minden azzal kezdődik, hogy elkészít egy feladattervet, amelyet az asszisztens végrehajt. Különös figyelmet kell fordítani az egyértelmű és konkrét stratégiára. Ebben a szakaszban meg kell értenie, hogy mit akar pontosan a robotjától, és hogyan kell működnie a piacon.
Az automatikus kereskedési szoftvereknek még az adott kereskedő személyes preferenciáit, játékstílusát és tudásszintjét is figyelembe kell vennie. Mivel ez a kérdés megköveteli a kereskedési rendszer összes finomságának és jellemzőinek világos megértését, jobb, ha egy gyakorlott programozó számára algoritmust írunk, aki gyakorlati ismeretekkel rendelkezik a kereskedelemről.
Mechanikai tanácsadók létrehozásához alaposan tanulmányoznia kell a következő nyelvek egyikét: Python, MQL4, C ++, MathLab, C #, Java, R. Segítségükkel a programozó képes lesz létrehozni egy adatbázist, amely végrehajtja és teszteli a rendszereket, gyorsan kiküszöböli a felmerülő hibákat (bárhol nélkülük), nagyfrekvenciás stratégiák elemzési sémája.
Speciális készségek nélkül is létrehozhat alapvető MTS-t. Természetesen ebben az esetben nem fog feltalálni egy biciklit, de képes lesz írni egy egyszerű asszisztenst. Ezekre a célokra speciális algoritmikus kereskedési platformok léteznek: S # .Studio, TSLab, MetaTrader, Multicharts, TradeStation, WhelthLab. Segítségükkel gyakorlati tapasztalatokat szerezhet, és jobban megértheti az autonóm kereskedés lényegét.
Hogyan lehet megtanulni az algoritmikus kereskedés alapjait
Iskolai körökben nem fog ilyen ismereteket szerezni. Ez egy nagyon szűk és sajátos terület. Itt nehéz igazán megbízható tanulmányokra mutatni. Általános szabály, hogy ezekre a legfontosabb pontokra helyezik a legnagyobb hangsúlyt:
- programozási nyelvek;
- gazdasági modellezés;
- matematikai modellek;
- stratégiák és információk cseréje a kereskedési eszközök jellemzőiről (opciók, határidős ügyletek, részvények).
A vizsgált területet elsősorban önállóan kell elsajátítani az irodalom segítségével. Nincs olyan sok könyv, amelyet algoritmikus kereskedelemnek szenteltek volna:
- "Kvantumkereskedelem" - E. Chan;
- „Algoritmikus kereskedés és közvetlen hozzáférés a tőzsdéhez” - B. Johnson;
- "A pénzügyi matematika módszerei és algoritmusai" - L. Yu-Dau;
- „A fekete doboz belsejében” - R. Narang.
Ezeknek a könyveknek szinte mindegyike angol nyelven jelenik meg, de meglehetősen rendes fordításokat talál orosz nyelvre. Sajnos Oroszország nem büszkélkedhet jelentős munkával ezen a területen, mivel a robotok sokkal fejlettebbek Nyugaton. A programozással foglalkozó könyvek mellett olyan szakirodalom olvasását is ajánlom, amely feltárja a részvény spekuláció lényegét és általában a technikai elemzést.
Az algoritmikus kereskedés előnyei és hátrányai
Az automatikus kereskedés pontosan ellentéte a tőzsdén történő kézi kereskedésnek. Következésképpen az utóbbi hátrányait ellensúlyozzák az előbbi előnyei. Hátrányai a piacon való munka klasszikus rendszerének:
- Képtelenség éjjel-nappal spekulálni. Mindannyian élő emberek vagyunk, mert időről időre a fejnek és a testnek pihenésre, élelemre és alvásra van szüksége.
- Érzelmi és pszichológiai stressz. Az élő kereskedő gyakran szerencsejátékozik. Olyan érzések, mint a félelem és a kapzsiság, ismerősek számára. És nem is beszélve a kétségekről, amelyek néha inkább a fejben vannak, mint a gyakorlati gondolatok. A kereskedés csak akkor lehet nyereséges, ha betartja a megállapított szabályokat és fegyelmet. Ha egy játékos enged az érzelmeknek, akkor sokáig nem dolgozhat a piacon.
- Megfelelő tapasztalat hiánya az állomány elemzésében. Sajnos, még az első keresetük előtt, a kereskedő hatalmas veszteségekkel szembesül. Sok befektető elismeri, hogy egynél több betétet veszítettek, mielőtt megtanulták a piac megfelelő megértését. És nem mindenki engedhet meg magának nagy számban végzetes hibákat.
- A személyiség hatása a kereskedelem kimenetelére. Minden befektető ilyen vagy olyan módon áthelyezi karakterét a választott kereskedési módszerre. Minden játékos személyes, teljesen adaptált stratégiát igényel, ami jelentősen bonyolítja a befektetési folyamatot.
Az általam felsorolt összes hátrány hiányzik az automatizált kereskedésből. Ha az algoritmikus kereskedést választja, a robot vállal minden kötelezettséget a tranzakciók végrehajtására. Nem kell napokig üldögélnie a számítógépnél, és idegesnek kell lennie egy kereskedési művelet eredményére számítva. De ennek a pénzszerzési módszernek számos hátránya is van:
- Az algoritmusok összetettsége és létrehozása. Talán ez a legfontosabb hátrány, amely megakadályozza, hogy mindenki élvezze az innováció előnyeit. Jól ismerni kell a programozási nyelveket és a közvetlen tőzsdei kereskedést. Az automatikus asszisztens írása bonyolult és sok tapasztalatot igényel.
- Hibakockázat a forráskódban. A legkisebb pontatlanság is teljes tőkéjébe kerülhet a játékosnak. Sőt, a kereskedő nem mindig veszi észre egyszerre a kínálatot. Leggyakrabban a történtek tudatosítása azután történik, hogy egy fillér marad a számlán.
- Szigorú szabályok betartása. Ez egyrészt jó. A túlságosan érzelmes kereskedőknél gyakran hiányzik a szigorú fegyelem. De a piac folyamatosan változik, és nem áll meg. Egy élő ember sokkal könnyebben alkalmazkodhat az új körülményekhez, mint egy program.
- Megfelelő információ hiánya megfelelő mennyiségben. Készüljön fel arra, hogy az internet nem ad sok hasznos könyvet és vizuális video oktatóanyagot. Az algoritmikus kereskedést éppen azért nehéz tanulmányozni, mert a nyilvánosság számára nagyon kevés a szükséges információ. Valószínűleg speciális irodalmat kell vásárolnia, és önállóan le kell fordítania oroszra, mivel nem minden kiadvány rendelkezik magas színvonalú hivatalos másolattal Oroszországban.
Mint látható, egyszerűen nincs tökéletes piactéri lehetőség. Mindenhol vannak előnyei és hátrányai. Még a legjobban teljesítő szoftver is előbb-utóbb végzetes hibát okozhat, ami az alapveszteségbe kerül. A történelemnek számos szemléltető példája van, amikor a robotok szó szerint percek alatt bedobták a legnagyobb befektetési portfóliókat, ezáltal komolyan aláásva az egész világközösség gazdasági stabilitását.
Vannak azonban olyan pozitív pillanatok, amikor a segítők sok szabad időt szabadítanak fel tulajdonosaik számára, lehetőséget adva számukra új sikeres stratégiák kidolgozására. És senki sem törölte a háttérben a passzív jövedelmet. Ezért a végső választás természetesen a tiéd. A haladás nem áll meg, ezért teljesen feltételezhető, hogy a kereskedők a közeljövőben képesek lesznek megtakarításaikat a legvalódiabb, önállóan tanuló mesterséges intelligenciára bízni.
Az automatizált kereskedéssel kapcsolatos kockázatok
Mi a legveszélyesebb az algoritmusok kezelésénél? Mint minden más technikánál, itt is számos kockázatos pontot kell szem előtt tartani, ha robotokkal kereskedik.
- Ármanipuláció. Az a tény, hogy az algoritmusokat meglehetősen reálisan lehet úgy konfigurálni, hogy pontosan befolyásolják az egyes műszereket. És ebben az esetben a következmények nagyon veszélyesek lehetnek. 2012-ben, a BATS Global Markets kereskedésének első napjára a kereskedők a társaság értékpapírjainak valódi összeomlásával emlékeztek. Mindössze 9 másodperc alatt 16 dollárról néhány centre esett. Mint később kiderült, ennek oka egy nagyfrekvenciás kereskedési robot működése volt, amelyet szándékosan programoztak a részvények árának csökkentésére. Az ilyen kereskedelempolitika félrevezetheti a többi szereplőt, és súlyosan torzíthatja a tőzsde valós helyzetét.
- A volatilitás ugrása. Időről időre az összes világpiac megalapozatlan mozgást jelez az eszközök értékében. Ez lehet akár erős emelkedés, akár katasztrofális áresés. Ezt a helyzetet flash crashnek nevezzük. És leggyakrabban a mesterséges volatilitás oka a nagy frekvenciájú robotok cselekedetei, mivel ezek részaránya a piaci szereplők teljes tömegében nagyon nagy.
- Működési kockázatok. Az egyszerre érkező hatalmas mennyiségű alkalmazás könnyen túlterhelheti a legerősebb szervert is. Ezért néha az aktív kereskedés csúcsán a rendszer leáll, az összes pénzmozgás fel van függesztve, és a résztvevők jelentős veszteségeket szenvednek el.
- A piaci kiszámíthatóság szintjének csökkenése. Az algoritmikus robotok nagy hatással vannak a tőzsdei árképzésre. Ennek eredményeként az előrejelzések pontossága nagymértékben csökken, ami aláássa az alapvető elemzés alapjait. Sőt, az automatikus asszisztensek egyszerűen megfosztják a klasszikus kereskedés híveit a jó áraktól.
- A költségek növekedése. A mechanikus tanácsadók sokasága megköveteli a technikai kapacitás folyamatos fejlesztését. Ennek eredményeként az árfolyam-politika változik, és természetesen nem a kereskedők javára.
- A likviditás kiáramlása. Ha stresszes helyzet áll elő a piacon, sok olyan robot felfüggeszti a kereskedelmet, akik igénybe veszik a robotok szolgáltatásait. Mivel a megrendelések nagy része automatizált tanácsadóktól származik, az eredmény globális likviditás kiáramlás, amely azonnal összedobja az összes árajánlatot. Az ilyen csere „lendülés” következményei nagyon súlyosak lehetnek. A likviditás kiáramlása mindig tömeges pánikot vált ki, ami csak súlyosbítja az amúgy is nehéz helyzetet.
Következtetés
A tőzsdei kereskedelem óriási lehetőségeket kínál a pénzkeresésre. Ehhez pedig nem kell egy kezdetben gigantikus befektetési portfólió. A jól megválasztott stratégia, a kiválóan működő intuíció és a szigorú fegyelem lehetővé teszi, hogy mindenki számára profitot termeljen, aki belefáradt a számtalan főnök javára végzett munkába. De nem mindig minden az embertől függ. Az algoritmikus kereskedés valódi áttörést jelent a részvénybefektetés területén. A robotok szinte az összes rutinmunkát átvették, ami korábban sok időt vett igénybe az emberektől. Ma a kereskedés mindenki számára elérhető. Még ha nincs tapasztalata a piaci kereskedelemben, megpróbál bízzon az algoritmusokban. A tudomány messze haladt, a mechanikus asszisztenseket olyan képességekkel ruházta fel, amelyek jelentősen meghaladják az emberi képességeket. Akkor miért ne változtathatná jobbá az életét? Végül is, miután kockáztatott, örökké boldog maradhat.
